# 🧪 ผลสอบย้อนหลัง (lab) — สร้างอัตโนมัติ
> ทุกตัวเลขมาจากข้อมูลจริง ~10 ปี · 41 สินค้า · point-in-time (กันโกงข้อสอบ) · R = กำไรเทียบความเสี่ยงต่อไม้
## A) คะแนนแอบเก็บ ทำนายได้จริงไหม
- IC เฉลี่ย (spearman, คะแนน vs ผลตอบแทน 20 แท่งหน้า): **0.0163** จาก 39 สินค้า
- ผลตอบแทนเฉลี่ย 20 แท่งหน้า แยกตามชั้นคะแนน (Q1 ต่ำสุด → Q5 สูงสุด): {1: 3.695, 2: 1.524, 3: 1.671, 4: 1.913, 5: 2.271}
- ส่วนต่าง Q5−Q1: **-1.424%** (บวก = คะแนนสูงดีกว่าคะแนนต่ำจริง)
## B) Backtest 3 สัญญาณ (รวมทุกตลาด)
- **stretch** (STRETCH ยืด −2SD + ไม่ใช่เทรนด์ลงแรง · ถือ 10 แท่ง · stop 2ATR)
- ทั้ง 10 ปี: n=395 · ชนะ 47.1% · expectancy +0.002R · PF 1.01 · แย่สุด -1.46R
- นอกสนาม (2023+): n=139 · ชนะ 56.1% · expectancy +0.182R · PF 1.51 · แย่สุด -1.4R
- นอกสนาม หักต้นทุน 0.05R/ไม้: n=139 · ชนะ 54.7% · expectancy +0.132R · PF 1.35 · แย่สุด -1.45R
- **spring** (SPRING เช็คลิสต์+ยืนยัน SOS · เป้า 2R · stop ใต้ spring)
- ทั้ง 10 ปี: n=1605 · ชนะ 40.5% · expectancy +0.056R · PF 1.1 · แย่สุด -5.11R
- นอกสนาม (2023+): n=571 · ชนะ 41.7% · expectancy +0.064R · PF 1.11 · แย่สุด -5.11R
- นอกสนาม หักต้นทุน 0.05R/ไม้: n=571 · ชนะ 41.3% · expectancy +0.014R · PF 1.02 · แย่สุด -5.16R
- **acc** (ACC คะแนนทะลุ 65 + ราคาโซนล่าง · ถือ 20 แท่ง · stop 2.5ATR)
- ทั้ง 10 ปี: n=377 · ชนะ 44.6% · expectancy +0.023R · PF 1.05 · แย่สุด -1.71R
- นอกสนาม (2023+): n=141 · ชนะ 51.1% · expectancy +0.186R · PF 1.49 · แย่สุด -1.71R
- นอกสนาม หักต้นทุน 0.05R/ไม้: n=141 · ชนะ 49.6% · expectancy +0.136R · PF 1.34 · แย่สุด -1.76R
### แยกตามตลาด
**crypto**
- stretch: n=103 · ชนะ 54.4% · expectancy +0.101R · PF 1.29 · แย่สุด -1.0R
- spring: n=322 · ชนะ 43.5% · expectancy +0.120R · PF 1.25 · แย่สุด -1.0R
- acc: n=158 · ชนะ 43.0% · expectancy +0.103R · PF 1.24 · แย่สุด -1.0R
**forex_gold**
- stretch: n=129 · ชนะ 46.5% · expectancy +0.008R · PF 1.02 · แย่สุด -1.31R
- spring: n=575 · ชนะ 38.8% · expectancy +0.028R · PF 1.05 · แย่สุด -3.09R
- acc: n=134 · ชนะ 44.8% · expectancy -0.050R · PF 0.9 · แย่สุด -1.71R
**thai**
- stretch: n=77 · ชนะ 39.0% · expectancy -0.067R · PF 0.86 · แย่สุด -1.3R
- spring: n=281 · ชนะ 40.6% · expectancy +0.054R · PF 1.1 · แย่สุด -5.11R
- acc: n=51 · ชนะ 45.1% · expectancy -0.053R · PF 0.89 · แย่สุด -1.03R
**us**
- stretch: n=86 · ชนะ 46.5% · expectancy -0.061R · PF 0.87 · แย่สุด -1.46R
- spring: n=427 · ชนะ 40.5% · expectancy +0.047R · PF 1.08 · แย่สุด -2.74R
- acc: n=34 · ชนะ 50.0% · expectancy +0.050R · PF 1.11 · แย่สุด -1.16R
### Spring แยกตามจำนวนข้อเช็คลิสต์ที่ผ่าน
- ผ่าน 3/5: เหตุการณ์ไม่พอ (<8) · นอกสนาม: เหตุการณ์ไม่พอ (<8)
- ผ่าน 4/5: n=960 · ชนะ 39.6% · expectancy +0.050R · PF 1.09 · แย่สุด -3.09R · นอกสนาม: n=338 · ชนะ 39.6% · expectancy +0.049R · PF 1.09 · แย่สุด -2.5R
- ผ่าน 5/5: n=645 · ชนะ 41.9% · expectancy +0.065R · PF 1.12 · แย่สุด -5.11R · นอกสนาม: n=233 · ชนะ 44.6% · expectancy +0.084R · PF 1.15 · แย่สุด -5.11R
## C) Sweep ความทนของ STRETCH (SD length × ระยะถือ)
| SD len | ถือ (แท่ง) | n | ชนะ% | expectancy R | PF | OOS exp R | OOS n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 1255 | 52.0 | +0.053 | 1.17 | +0.113 | 479 |
| 20 | 10 | 1219 | 48.3 | +0.092 | 1.23 | +0.127 | 465 |
| 20 | 20 | 1187 | 43.5 | +0.173 | 1.34 | +0.196 | 454 |
| 30 | 5 | 962 | 52.4 | +0.052 | 1.17 | +0.095 | 353 |
| 30 | 10 | 922 | 50.1 | +0.086 | 1.22 | +0.156 | 335 |
| 30 | 20 | 908 | 44.9 | +0.189 | 1.39 | +0.285 | 332 |
| 50 | 5 | 405 | 48.6 | +0.018 | 1.05 | +0.042 | 142 |
| 50 | 10 | 395 | 47.1 | +0.002 | 1.01 | +0.182 | 139 |
| 50 | 20 | 393 | 42.0 | +0.044 | 1.09 | +0.272 | 139 |
| 100 | 5 | 311 | 55.3 | +0.057 | 1.19 | +0.051 | 114 |
| 100 | 10 | 297 | 51.9 | +0.110 | 1.3 | +0.197 | 106 |
| 100 | 20 | 284 | 44.4 | +0.078 | 1.17 | +0.204 | 103 |
| 200 | 5 | 247 | 53.8 | +0.009 | 1.03 | +0.083 | 85 |
| 200 | 10 | 225 | 52.9 | +0.107 | 1.3 | +0.262 | 75 |
| 200 | 20 | 207 | 47.3 | +0.160 | 1.35 | +0.412 | 69 |
## ⚠️ ข้อจำกัดของข้อสอบชุดนี้ (อ่านก่อนเชื่อ)
1. **เลือกหุ้นแบบมองย้อนหลัง** — หุ้นไทย/US ในสนามคือตัวใหญ่ที่ 'รอดมาถึงวันนี้' ผลจริงในอดีตของคนที่เลือกตอนนั้นจะแย่กว่านี้ (survivorship bias)
2. **หางเสี่ยง gap ของหุ้นเดี่ยว** — ราคาเปิดกระโดดข้าม stop ได้เสมอ (เคสจริงในข้อสอบ: DELTA.BK ก.พ. 2025 = −5.1R ไม้เดียว) → ขนาดไม้ต้องเล็กพอให้โดน −5R แล้วไม่สะเทือนพอร์ต
3. **ข้อมูลฟรีรายวัน** — ไม่เห็น spread จริง/ช่วงเวลาระหว่างวัน · ต้นทุน 0.05R เป็นประมาณการ
4. **ผลนอกสนามดีกว่าในสนามทุกท่า** — ตลาดยุค 2023+ เอื้อการเด้งกลับเป็นพิเศษ edge นี้อาจ 'เสื่อม' เมื่อยุคเปลี่ยน — เทรดกระดาษมีหน้าที่เฝ้าจุดนี้