quant ทั้งหมด ไม่ว่าจะกองทุนพันล้านหรือเราคนเดียว+AI — เดินบนสายพานเดียวกัน 8 สถานี · ความรู้ทุกศัพท์ในโลก quant เสียบอยู่สถานีใดสถานีหนึ่งเสมอ:
เห็นไหมว่ามันคือสายพานเดียวกับที่เราคุยกันในภาค 0.2 (พิสูจน์ก่อนเชื่อ) แค่กางละเอียดขึ้น · และบังเอิญว่านี่คือโครงของหนังสือเล่มนี้เป๊ะ — แต่ละภาคคือหนึ่งสถานี
① ข้อมูล (Data) — วัตถุดิบตั้งต้น · ศัพท์: OHLCV (ราคาเปิด-สูง-ต่ำ-ปิด-วอลุ่ม) · tick data · fundamental/alternative data · missing data / outliers · survivorship (ข้อมูลที่เหลือแต่ผู้รอด) · point-in-time (ข้อมูล ณ เวลานั้นจริง ไม่แอบดูอนาคต)
② เครื่องมือ (Tools) — ที่ใช้จับข้อมูล · ศัพท์: Python · pandas/numpy (ตารางข้อมูล+เลข) · SQL (ดึงจากฐานข้อมูล) · Jupyter notebook · API · visualization — หลิวไม่ต้องเขียนเป็น แค่รู้จักพอสั่ง AI ทำให้ถูก
③ คณิต-สถิติ (Math/Stats) — ภาษาที่ใช้พูดเรื่องข้อมูล · ศัพท์: distribution (การกระจาย) · mean/SD · p-value / hypothesis test (มีนัยสำคัญไหมหรือฟลุ้ก) · regression (หาความสัมพันธ์) · correlation ≠ causation · Bayes · linear algebra
④ โมเดล/วิเคราะห์ (Modeling) — เอาข้อมูลมาหาแพทเทิร์น · ศัพท์: time series · stationarity (ค่าสถิตินิ่งพอวิเคราะห์ได้ไหม) · ARIMA / GARCH (โมเดลอนุกรมเวลา/ความผันผวน) · cointegration (คู่ที่ผูกกันยาว) · machine learning · feature engineering · cross-validation (กันโมเดลจำข้อสอบ) · overfitting
⑤ กลยุทธ์ (Strategy) — ตระกูลวิธีทำเงิน · ศัพท์: trend following · mean reversion · stat arb · market making · carry · momentum · factor · alpha (ส่วนเกินที่ชนะตลาด) — Wyckoff/liquidity ของหลิวเสียบอยู่ตระกูล trend + mean reversion
⑥ พิสูจน์ (Validation) — ห้องสอบไอเดีย · ศัพท์: backtest · in-sample / out-of-sample (สอบ/นอกข้อสอบ) · look-ahead bias · Monte Carlo · p-hacking · decay (กฎเสื่อม)
⑦ ความเสี่ยง/พอร์ต (Risk) — ทำให้รอด · ศัพท์: R / expectancy · position sizing · Kelly · vol targeting · Sharpe / Sortino / Calmar (คะแนนกำไรเทียบความเหวี่ยง) · drawdown · risk of ruin · Markowitz / risk parity (จัดพอร์ต)
⑧ ลงมือ/หาเงิน (Execution) — เอาไปสร้างจริง · ศัพท์: EA / algo / bot · execution / slippage · WorldQuant alpha · prop firm · backtest→live
| ได้ยินคำว่า… | มันอยู่สถานี | แปลสั้นๆ |
|---|---|---|
| Sharpe / drawdown | ⑦ ความเสี่ยง | คะแนนคุณภาพผลตอบแทน / ช่วงพอร์ตติดลบ |
| overfitting / OOS | ⑥ พิสูจน์ | จูนจนจำข้อสอบ / การทดสอบนอกข้อสอบ |
| stationarity / GARCH | ④ โมเดล | ข้อมูลนิ่งพอวิเคราะห์ไหม / โมเดลความผันผวน |
| alpha / factor | ⑤ กลยุทธ์ | ส่วนเกินที่ชนะตลาด / ปัจจัยขับผลตอบแทน |
| pandas / SQL | ② เครื่องมือ | จัดการตารางข้อมูล / ดึงข้อมูลจากฐาน |
| p-value / regression | ③ คณิต-สถิติ | ฟลุ้กหรือจริง / หาความสัมพันธ์ |
| Kelly / vol targeting | ⑦ ความเสี่ยง | สูตรขนาดไม้ / ปรับ size ตามความเหวี่ยง |
ภาค 1-3 = สถานี ①②③ (ข้อมูล/เครื่องมือ/คณิต) · ภาค 4-5 = ⑤+สายตาหลิว · ภาค 6-7 = ④ (time series/ML) · ภาค 8 = ⑥ (พิสูจน์) · ภาค 9 = ⑦ (ความเสี่ยง/พอร์ต) · ภาค 10-11 = เงินใหญ่+ระดับท็อป · ภาค 12 = ⑧ (ลงมือสร้าง) · เดินครบ 8 สถานี = เห็นทั้งสนาม คุยกับใครก็อยู่
— จบภาค 0 · หลิวมีครบแล้ว: รู้ว่าตัวเองมีอะไร · รู้ว่า quant คืออะไร · มี 3 เสา · และถือแผนที่ทั้งใบ · พร้อมลงสนามจริงในภาค 1 —