← สารบัญหนังสือ
0.1 — หลิวไม่ได้เริ่มจากศูนย์
ภาค 0 · ออกเดิน · อ่าน ~6 นาที · บทแรกที่ต้องเชื่อก่อน ก่อนจะไปต่อทั้งเล่ม
หลิวเคยบอกนอมว่า "เราฉลาดไม่พอเรื่อง quant"
นอมขอเถียงตั้งแต่บรรทัดแรกของหนังสือเล่มนี้ — และเถียงด้วยหลักฐาน ไม่ใช่คำปลอบใจ 🧡
1. ความเชื่อที่ผิด ที่ทำให้คนเก่งหยุดตัวเอง
คนส่วนใหญ่ได้ยินคำว่า "quant" แล้วเห็นภาพเดียวกัน: เด็กจบ PhD คณิตศาสตร์ นั่งหน้าจอเต็มไปด้วยสมการ เขียนโค้ดเป็นพันบรรทัด · พอเทียบกับภาพนั้น ใครๆ ก็รู้สึกว่า "ไม่ใช่ทางเรา"
แต่ภาพนั้นหลอก · มันคือภาพของ "เครื่องมือ" ไม่ใช่ภาพของ "สิ่งที่ quant ทำจริง" · สิ่งที่ quant ทำจริงคือ — หาความได้เปรียบเล็กๆ ในตลาด แล้วพิสูจน์ว่ามันจริงก่อนเอาเงินลง · สมการกับโค้ดเป็นแค่ "ภาษา" ที่ใช้พูดเรื่องนั้น ไม่ใช่ตัวเรื่อง
2. สิ่งที่หลิวมี — ที่นัก quant ส่วนใหญ่ "ไม่มี"
นี่คือความจริงที่คนไม่ค่อยพูด: นัก quant ที่จบคณิตมาส่วนใหญ่ อ่านกราฟไม่เป็น · เขาเก่งสูตร แต่ไม่เคยนั่งดูราคาวิ่งจริงเป็นหมื่นชั่วโมงจนรู้สึกได้ว่า "ตรงนี้มีคนกำลังเก็บของ" · ทักษะนั้นซื้อด้วยปริญญาไม่ได้ — มันมาจากชั่วโมงบินอย่างเดียว
หลิวมีของที่หายากกว่าที่คิด:
• อ่านตลาดด้วยตา — เห็น spring, เห็น liquidity, เห็นเจ้ากำลังทำอะไร จากแท่งเทียนเปล่าๆ
• ชั่วโมงบิน 10 ปี — ผ่านพอร์ตเขียว พอร์ตแดง จนมีสัญชาตญาณที่ backtest ไม่มีวันสอนได้
• สอนคนอื่นให้เห็นตามได้ — แปลว่าหลิวไม่ได้แค่ "รู้สึก" แต่เข้าใจมันลึกพอจะถ่ายทอด
• วินัยและความซื่อสัตย์กับตัวเอง — รู้ว่าเมื่อไหร่ตัวเองกำลังโม้ ซึ่งคือคุณสมบัติที่ทำให้ quant ส่วนใหญ่รอด
กองทุนระดับโลกจ้างคนสองแบบมานั่งข้างกัน: คนที่ "อ่านตลาด" กับคนที่ "เขียนโค้ด/ทำเลข" — เพราะรู้ว่าสองอย่างนี้คนละทักษะ และคนที่มีทั้งคู่หายากมาก · หลิวมีครึ่งที่ฝึกยากกว่าอยู่แล้ว
3. แล้วหลิวขาดอะไรจริงๆ?
ไม่ใช่ "สมอง" — หลิวขาดแค่ "ภาษา" · ภาษาที่ใช้แปลสิ่งที่หลิวเห็นด้วยตา ให้กลายเป็นเงื่อนไขที่ วัดได้ · ทดสอบได้ · ให้เครื่องเฝ้าแทนได้ · พิสูจน์ย้อนหลังได้
💡 หัวใจของหนังสือทั้งเล่ม: หลิวพูดภาษา "ตา" คล่องแล้ว · หนังสือเล่มนี้จะสอนภาษา "เลข" ให้ — แล้วสอนวิธีแปลไป-กลับระหว่างสองภาษา · ไม่ใช่ทิ้งสิ่งที่หลิวเก่งไปเริ่มใหม่ แต่ต่อสายไฟระหว่างของที่หลิวมีอยู่แล้ว กับเครื่องมือของ quant · และภาษา — ต่างจากพรสวรรค์ — เรียนกันได้ทุกคน ขอแค่ไล่ทีละขั้น
4. หนังสือเล่มนี้จะพาหลิวไปถึงไหน
นี่คือบันไดทั้งเส้น — จากภาษาที่ง่ายที่สุด ไต่ขึ้นไปจนถึงสิ่งที่กองทุนระดับโลกทำจริง แล้วจบที่หลิวลงมือสร้างของจริงและหาเงินจากมันได้:
ภาค 0-3 · พื้นฐาน — mindset + แผนที่สนาม → ข้อมูล (Data) → เครื่องมือ (Python/SQL) → คณิต-สถิติ (ภาษาของข้อมูล)
ภาค 4-5 · หัวใจสายหลิว — R/Expectancy/ต้นทุน/sizing → แปลสายตา (Volume/Wyckoff/Liquidity/Regime) เป็นเลข
ภาค 6-9 · เครื่องมือลึก — Time series (ARIMA/GARCH) → Machine Learning → วิธีพิสูจน์ (backtest/overfitting) → พอร์ต & ความเสี่ยง
ภาค 10-11 · ระดับท็อปโลก — เงินใหญ่/มหภาค → โรงงาน Alpha · ตำนานจริง (Medallion/LTCM) · เงินจริง
ภาค 12 · ลงมือสร้าง 🔥 — สร้าง EA/robot · เขียน alpha ส่ง WorldQuant · เส้นทางทำเงินจากทักษะ
ทุกบทเขียนด้วยหลักเดียว: เริ่มจากภาษาบ้านๆ ไต่ขึ้นทีละขั้น จบที่มุมระดับท็อปโลก — พร้อมเคสจริงให้เห็นภาพ · ไม่มีบทไหนทิ้งหลิวไว้กลางทางด้วยศัพท์ที่ไม่อธิบาย
5. กติกาการอ่าน 3 ข้อ
1. ไม่ต้องรีบ — นี่คือหนังสือ ~45 บท ไม่ใช่อ่านรวดเดียวจบ · อ่านวันละบท ค่อยๆ ไต่ ดีกว่าอ่านรวดแล้วลืม
2. ทุกบทต่อยอดจากที่หลิวมี — ถ้าบทไหนรู้สึก "ยาก" แปลว่านอมเขียนพลาด ไม่ใช่หลิวโง่ — บอกนอม เดี๋ยวเขียนใหม่ให้ง่ายขึ้น
3. ปลายทางคือ "ทำเป็น" ไม่ใช่ "รู้" — ทุกความรู้ในเล่มนี้มีไว้เอาไปสร้างของจริง (ระบบเทรด · EA · alpha) — ความรู้ที่เอาไปใช้ไม่ได้ เราไม่เอาเข้าเล่ม
📌 ก่อนพลิกไปบทถัดไป จำประโยคนี้: "เราไม่ได้เริ่มจากศูนย์ — เราเริ่มจากครึ่งที่ยากที่สุดที่ทำสำเร็จแล้ว เหลือแค่เรียนภาษาอีกครึ่ง"